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Serie B

B01/2001	Hipersuperfícies com Curvatura Média Constante, índice Finito e Volume de Crescimento Polinomial
B02/2001	Superfícies Cúbicas Projetivas Não-Singulares
B10/2005	The Weighted Extended B-Splines Finite Element Method
B100/2019	Fluid Dynamics on Logarithmic Lattices and Singularities of Euler Flow
B101/2019	Modelo de Otimização de Carteiras em Larga Escala com Restrições Alinhadas ao Mercado Financeiro
B102/2019	Modelo de Otimização de Carteiras em Larga Escala com Restrições Alinhadas ao Mercado Financeiro
B103/2020	Modelo de 2 fatores para a curva de contratos futuros do VIX: derivação, estimação e aplicações
B11/2005	Finite elements for well-reservoir coupling.
B13/2006	Visualização de nuvens de pontos com aproximações quase planares e blending de textura
B14/2007	Efeitos de Mosaico para Imagens
B15/2007	Reconstrução de Regiões a partir de Amostras com Ruído
B16/2007	Redução ótima de Cenários em Programação Estocástica. Aplicação às Vazões Afluentes aos Aproveitamentos Hidroelétricos.
B17/2007	Superfícies de Weingarten e o Teorema de Hopf
B18/2007	Coarse Grid Correction Operator Splitting for Parabolic Partial Differential Equations
B19/2008	Consideração dos Contratos de Fornecimento de Gás Natural com Cláusulas Take-or-Pay no Planejamento Energético a Médio Prazo
B20/2008	On the simulation of fluids for computer graphics
B21/2008	Efeitos de Fratura para Visualização Não Realística de Imagens
B22/2008	Calibração Robusta de Vídeo Para Realidade Aumentada
B23/2008	Variational Texture Atlas Construction and Applications
B24/2008	Otimização de Portfólio de Ativos Reais Utilizando uma Medida de Risco Coerente
B25/2008	Hiperbolicidade e Bifurcações Homoclínicas
B26/2008	Evolução de Curvas Planas pela Curvatura
B27/2009	Using Line Integral Convolution to Render Effects on Images
B28/2009	Modelos de Volatilidade Estocástica para o índice Ibovespa: Reversão Rápida à Média e Análise Assintótica
B29/2009	Medidas Coerentes de Risco
B3/2002	Métodos analíticos na Teoria da Transcendência
B30/2009	Esquemas Numéricos para Filtração em Meios Porosos
B31/2009	Precificação de Reservas de Petróleo Não Desenvolvidas em Blocos da Região do Pré-Sal Brasileiro. Uma Abordagem por Opções Reais
B32/2009	Redistribuição ótima em Patamares de Carga da Geração Mensal de Usinas Hidrelétricas
B33/2009	Esquema híbrido para amostragem de mapas de iluminação em renderizações foto-realistas
B34/2009	O Teorema de Liouville sobre Integrais Elementares
B35/2010	A Hybrid Method for Computing Apparent Ridges
B36/2010	Calibration of the Schwartz-Smith Model for Commodity Prices
B37/2010	Content-Based Projections for Panoramic Images and Videos
B38/2010	A monster tale: A review on Borcherds’ proof of monstrous moonshine conjecture
B39/2010	NormalShop: Modeling surface mesostructure
B4/2003	Rasterização de Curvas Implícitas usando Aproximações de Distância
B40/2010	Mathematical Methods in Finance: Real Options on Mean-Reverting Cash-Flow Processes
B41/2010	Volatilidade Estocástica Multiescala: Modelagem, Estimação e Aplicação com preços da Petrobras.
B42/2011	Tomografia sísmica por tempo de percurso: modelagem, métodos numéricos e implementação
B43/2011	Visualização de Superfícies Implícitas com Traçado de Raios na GPU
B44/2011	CAMPOS VETORIAIS SOBRE P^n E HIPERSUPERFíCIES INVARIANTES
B45/2011	ChoreoGraphics: An Authoring Environment for Dance Shows
B46/2011	Improving Mobile Video
B47/2011	Processos de Volatilidade Estocástica e uma Avaliação sobre a Análise Assintótica Aplicada à Precificação de Opções
B48/2011	Métodos para Criação de Terrenos Baseados em Traços
B49/2011	Calibração do Modelo de Schwartz-Smith com Filtro de Kalman
B5/2003	Algoritmo Ball-Pivoting: Contextualização e Estado da Arte
B50/2011	Estimação de Volatilidade Realizada em Alta Frequência na Presença de Microestrutura: Uma Abordagem Multiescala
B51/2012	A Estrutura a Termo de Taxas de Juros Brasileira do Ponto de Vista dos Processos Estocásticos
B52/2012	Quantização por Deformação e o Método de Fedosov
B53/2012	Sombras Realistas em Realidade Aumentada Móvel
B54/2012	Modelos de Arbitragem Estatística para o Mercado Acionário Brasileiro
B55/2013	Calibração do Modelo Gibson-Schwartz para dados de commodities no Brasil
B56/2013	Turbulência e Acoplagem como Medidores de Risco
B57/2013	Cálculo de Superfície de Volatilidade Implícita via Método de Kahalé
B58/2013	Modelo de Vasicek com Volatilidade Estocástica
B59/2013	Opções Americanas Via Métodos de Monte Carlo
B6/2004	Visualização Robusta de Atratores Estranhos
B60/2013	Estratégias de Execução ótima em Tempo Discreto
B61/2013	Opções Americanas via Métodos de Monte Carlo
B62/2013	Cálculo de Superfície de Volatilidade Implícita via Método de Kahalé
B63/2013	Cálculo de Superfície de Volatilidade Implícita via Método de Kahalé
B64/2013	Risco e Seleção de Portfólios com a Medida CVaR e o Modelo GO-GARCH
B65/2014	A new pairs trading strategy based on linear state space models and the Kalman
B66/2014	Toxicidade no Mercado Brasileiro
B67/2014	Toxicidade no Mercado Brasileiro
B68/2014	Calibragem de Superfície de Volatilidade Local
B69/2014	Seleção de Portifólio pela Maximização da Medida de Risco de Sharpe.
B7/2004	Modelos Difusivos e Cinéticos para Quimiotaxia
B70/2014	Efeito das Reuniões do COPOM no Valor das Opções de IDI
B71/2015	Obtenção da Distribuição de Probabilidade do Preço de Ativos Financeiros Via Máxima Entropia
B72/2015	Obtenção da Distribuição de Probabilidade do Preço de Ativos Financeiros Via Máxima Entropia
B73/2015	Short Wave-Long Wave Interactions in Compressible Fluid Dynamics
B74/2015	Asset Liability Management em um plano aberto de previdência complementar tradicional
B75/2015	Geração de Cenários de Estresse para a Curva de Juros Brasileira
B76/2015	Precificação de Derivativos Exóticos no Mercado de Petróleo
B77/2015	Precificação de Derivativos Exóticos no Mercado de Petróleo
B78/2016	Apreçamento de Spread Options no Mercado de Commodities
B79/2016	Apreçamento de Spread Options no Mercado de Commodities
B8/2005	Retoque Digital
B80/2016	Apreçamento de Spread Options no Mercado de Commodities
B81/2016	Empirical study of a bid-ask model for liquid markets
B82/2016	Empirical study of a bid-ask model for liquid markets
B83/2016	Aplicação do Método de Galerkin no Problema de Alocação ótima de Ativos
B84/2016	Medindo Risco Através da Perda Máxima: Maximum Drawdown at Risk
B85/2016	Influence and sharp thresholds for the random cluster model
B86/2016	Impacto de Preço no Mercado Brasileiro
B87/2016	Convertible Bond Pricing: A Monte Carlo Approach
B88/2016	Avaliação do Modelo de Alocação de Carteira de Black-Litterman
B89/2016	Multi-Period Risk Management and Portfolio Optimization: Case Studies of BM&F-BOVESPA Assets
B9/2005	Perturbação Singular para Ondas Viajantes de Combustão em Meios Porosos
B90/2016	Robust Multivariate Estimates of Location and Scatter Applied to the Optimum Portfolio Selection Problem
B91/2016	Asymptotic Blowup Solutions in MHD Shell Model of Turbulence
B92/2016	Kakeya sets and applications to analysis
B93/2016	Backtesting SVI Parameterization of Implied Volatilities
B94/2017	Retoque digital com o método SPH
B95/2017	RECONSTRUCAO ADAPTATIVA DE SUPERFICIES IMPLICITAS A PARTIR DE IMAGENS DE PROFUNDIDADE
B96/2017	Geração de Cenários de Estresse para a Curva de Juros Brasileira
B97/2018	Tree-Based Model for Estimating the Local Volatility Surface
B98/2018	Apreçamento com Ativos Não Negociáveis: Uma Abordagem por Indiferença
B99/2019	Utilização do Modelo Oculto de Markov (HMM) num Sistema de Negociação de Ações Brasileiras