Obteremos um algoritmo capaz de encontrar a função densidade de probabilidade dos preços de um ativo financeiro a partir de um conjunto finito de preços de opções de compra Europeias, para uma determinada maturidade. As referências principais deste trabalho são os artigos de Cassio Neri e Lorenz Schneider, "Maximum Entropy Distributions Inferred from Options Portfolios", Finance and Stochastics 16 (2012) e "A Family of Maximum Entropy Densities Matching Call Option Prices" , Applied Mathematical Finance 20 (2013). O propósito desta calibragem é, por exemplo, calcular o preço de outros derivativos europeus com payoffs mais complexos, assim como interpolar ou extrapolar a volatilidade implícita do mercado. Estes procedimentos são fundamentais em estratégias de hedging e seu algoritmo é bem prático e de fácil implementação. No fim, nós também daremos alguns exemplos numéricos com preços de opções negociados na BMF Bovespa.