Este trabalho implementa dois métodos de precificação de opções americanas via Monte Carlo, o método de mínimos de Longstaff e Schwartz e o Método de Monte Carlo com Cobertura de Risco de Bouchaud, Potters e Sestovic. O primeiro método foi pioneiro ao utilizar mínimos quadrados para estimar o valor esperado da opção. O segundo método permite precificar opções utilizando a medida histórica. Além dos métodos descritos acima, vamos apresentar o modelo de preços em tempo contínuo, o apreçamento na medida neutra ao risco e a formula de Black-Scholes para opções européias, e alguns exemplos numéricos.